48.Ризик. Види ризиків. Міри та ступені ризику. Способи управління ризиком.

Ризик – це можливість виникнення несприятливого випадку. Під цим розуміють імовірність втрати організацією своїх ресурсів, недоотримання доходів або отримання додаткових збитків у результаті певної діяльності, інші негативні наслідки.

Ризики можна поділити на два види: динамічні та статичні. Динамічний ризик залежить від зовнішніх умов, наприклад зміни вартості товарних запасів як результату зміни курсу валют. Статичний ризик можливий через дії самої організації (рівень кваліфікації персоналу, технічного забезпечення тощо). Під якісним ризиком розуміють різні види ризику, а під кількісним – можливі значення втрат внаслідок відповідного якісного ризику. Під час дослідження ризику необхідно послідовно виконати такі дії: 1) виділити об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на конкретний вид ризику; 2) зробити аналіз виявлених факторів; 3) оцінити можливість того або іншого проекту з урахуванням різних видів ризику; 4) встановити допустиму верхню межу рівня ризику; 5) забезпечити заходи зниження ризику. Існують чотири способи управління ризиком: а) розподіл ризику між усіма учасниками проекту; б) страхування; в) резервування коштів; г) диверсифікація. Для оцінки альтернативних рішень в умовах ризику можуть бути використані інформаційні системи з реалізацією наступних критеріїв: критерій Байеса-Лапласа; критерій Ходжеса-Лемана; критерій Севіджа. Розглянемо визначення ступеня ризику. Один з його методів ґрунтується на оцінці можливих втрат від реалізації стратегії як співвідношення мінімального значення ефективності i-ї стратегії аіmin до математичного сподівання ефективності i-ї стратегії: Kcpi= aimin/Mimin, i=1,m. Якщо Kcpi>=0, то ризик припустимий, якщо-0,3параметр вірогідності інформації (u) про розподіл імовірностей станів навколишнього середовища. а) для матриці прибутковості: б) для матриці збитковості:, де u – параметр вірогідності інформації про розподіл імовірностей станів навколишнього середовища.

При u=1 (вірогідність інформації велика) відповідає повній довірі до експертів і і отримуємо критерій Байєса – відповідно та При u=0 (повна недовіра до експертів і песимістична оцінка), тобто отримуємо критерій Вальда – відповідно та Критерій Севіджа використовується для матриці ризику і має один і той же вигляд для двох варіантів обчислення елементів матриці ризику . або де Мінімізується максимальний ризик за рахунок вибору своєї стратегії. Цей критерій не настільки песимістичний, як попередній. Для прийняття кращого рішення доцільно використовувати кілька критеріїв і вибирати те рішення, що відповідає стратегіям, які отримують за більшістю критеріїв.

53.

Еще по теме 48.Ризик. Види ризиків. Міри та ступені ризику. Способи управління ризиком.:

1. 23.Види та правові форми екологічного управління.
2. 92.Особливості управління в сфері забезпечення екологічної безпеки: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.
3. Види форм управління транспортом.
4. 37.Система управління ризиками.
5. Охарактеризуйте основні положення концепції управління ризиками.
6. 19.Застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
7. 48.Ризик. Види ризиків. Міри та ступені ризику. Способи управління ризиком.
8. 21. Методи управління інвестиційними ризиками
9. 13. Сутність та особливості антикризового управління ризиками
10. 13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком
11. 13.2.1. Сутність та напрями управління кредитним ризиком
12. 13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком