Шпаргалка - Анализ, моделирование и управление риском. 2017

<< |

+ Определение экономического риска и его суть. Понятия «определенности» и «неопределенности».

+ Основные этапы управления экономическим риском.

+ Место и значение анализа рисков в деятельности экономических субъектов. Основные направления качественного анализа риска в спектре экономических проблем.

+ Анализ рисков убытков. Зоны убытков и риска. Функция плотности распределения вероятности убытков.

+ Количественная оценка экономического риска. Вероятность, как один из подходов к оценке риска.

+ Риск в абсолютном выражении.

+ Риск в относительном выражении.

+ Концепция полезности. Приоритеты.

Концепция полезности Неймана-Моргенштейна. Понятия лотереи, ожидаемой полезности.

+ Детерминированный эквивалент лотереи, страховая сумма и премия за риск.

+ Разное отношение к риску и полезности. Склонность - несклонность к риску, безразличие к риску и их условия.

+ Суть диверсификации и управления портфелем ценных бумаг. Риск портфеля ценных бумаг.

+Норма прибыли ценных бумаг и ожидаемая норма прибыли ценных бумаг.

+ Риск ценных бумаг в абсолютном и относительном выражении.

+ Корреляция ценных бумаг и ее применение.

+Портфель ценных бумаг.

+Задача сбережения капитала.

+ Задача получения ожидаемой (фиксированной) прибыли.

+Задача обеспечения прироста капитала.

+ Включения в портфель безрисковых ценных бумаг.

+Расчет структуры рынкового портфеля.

+ Статистические игры в условиях риска и неопределенности. Концепция теории игры, экономическая среда и функционал оценивания.

+Функция риска и матрица риска.

+ Понятия информационной ситуации и критерия принятия решений в условиях риска.

+Критерии Байеса (максимального математического ожидания) и критерий минимума дисперсии функционалу оценивание.

+ Критерий Вальда и минимаксний критерий Сэвиджа.

+Критерий Гурвица и критерий Ходжеса-Лемана.

Вопросы Риски

Книги и учебники по дисциплине Риск-менеджмент:

- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -

- Аудит - Банковское дело - Бухгалтерский учет - География - Деловое общение - Журанлистика - Информатика, вычислительная техника и управление - История - Маркетинг - Математика - Медицина - Менеджмент - Общеобразовательные дисциплины - Педагогика - Политология - Право зарубежных стран - Право Р. Беларусь - Право России - Право України - Психология - Реклама, PR - Технические науки - Физика - Философия - Финансы - Экономика - Юриспруденция - Языкозание -